银行数字化风控乘风疾行：冗杂信息需提纯数据短板要补量

多家国有银行正在推进数字化风控，这一趋势也符合监管部门提升数字化风控能力的要求里面全是数据流如何依靠数据加强风险控制能力，是金融领域关注的焦点

最近几天，穆迪分析中国策略部董事总经理边春在接受21世纪经济报道记者采访时表示，商业银行有很多数据，可以从外部补充数据管理最大的难点是如何不断提高数据质量，找到最相关的数据，如何高效利用数据

量化风险管理就像深海捕鱼经验很重要，投资人和机构也需要系统的数据和分析结果来辅助决策，这样才能定量评估渔获，规避航线风险在她看来，这就是风险管理的目标:将收益与风险相匹配

银行贷款增速放缓，不良贷款承压，促使商业银行进一步加强量化风险控制能力建设数据可能是一场永远赢不了的战争，永远有提升的空间边春强调，需要持续进行，长期进行

数字工具变得越来越迫切。

根据银监会披露的监管指标数据，2022年一季度末，商业银行不良贷款余额2.9万亿元，较上季末增加653亿元，商业银行不良贷款率1.69%，比上季末下降0.04个百分点。

穆迪投资者服务公司在3月份发布的报告中称，未来12—18个月，中国各银行的资产增速将会下降虽然资产质量指标稳定，但资产风险仍将居高不下即使疫情过后，经济不确定性依然存在，因为结构调整会推高不良贷款的产生率

招商银行管理层在该行业绩发布会上表示，2022年，银行业整体经营将面临巨大的经济下行压力银行业的增长将遇到困难，风险管理也将面临巨大挑战

南京银行高层在业绩发布会上也指出，二季度长三角地区，尤其是上海地区，整体面临比较大的压力。

因此，在数字化转型下，结合大数据，云计算等数字化手段，提高风控效率，全面深化数字化技术在风控领域的应用，是目前很多银行提出的重点目标之一。

招行方面表示，数字化转型主要体现在该行风控体系的建设上，尤其是量化风控手段，最近几年来有了显著提升，如智能评级，智能预警，智能贷后等南京银行表示将继续深化各领域科技应用数字化转型，进一步提升风险全流程管理能力，确保战略转型，光大银行表示，今年的主要工作之一是大力推进风险管理的数字化，智能化转型，同时推进风险管理体系的全面优化升级，全面加强新三大风险管理

边春表示，数字化带来的最大价值是帮助银行形成基于量化模型和工具的统一尺度和统一语言，进而将银行不同部门和分支机构的经营决策拉入同一个标量。

边春认为，传统风险管控模式的一个特点是财务信息的追溯性和低频性银行做决策的两个必要条件是自有资产和潜在冲击对资产的影响，这就需要一个能够快速运行的数字化工具系统

不缺数据，但也缺数据。

工具再好，有坏数据也没用量化工具的基本点和难点永远是数据

市场上流动着海量的数据，但大部分往往是冗杂无用的对于银行等机构来说，关键不在于大量数据的广泛获取，更多的是如何提取出准确相关的数据

边春表示，银行要有效配置资产，突破不同条线间自有资产的限制，需要做好底层数据，实现决策和业绩提升。

她指出，个人能够观察和掌握的情况是有限的，数据的关键作用凸显包括内外部数据，尤其是财务报表周期外的前瞻性指标，可以捕捉市场动态，帮助银行从整体角度控制风险

在边春看来，找到最相关的原始数据，合理分析整合，有力支持决策，提高效率，是目前银行面临的瓶颈。

市场从来不缺数据挑战在于如何找到最相关的数据，然后在原始数据的基础上合理处理，使之成为决策最相关的数据，同时提高效率她解释说，例如，一个风险数据集市真正覆盖了多少数据，以什么速度和频率更新，数据是否可以定期收集和报告，以及是否可以根据它做出决策以形成循环

边春补充道，现在市场上有很多预警或者关键词提取但是，难点在于如何将关键词与信用事件联系起来穆迪的分析方法是借助其在信用风险领域的专业经验，对市场上可以搜索到的信息关键词和段落进行提取和分析，从而建立它们与信用事件之间的相关性

风险不应限制业务。

对比国内外银行的风险控制实践，长期以来的一个观点是，海外银行除了传统的信用风险和流动性风险管理外，更注重汇率，通胀等市场风险的管理，这与中资银行不同。

边春认为，过去二十年，中资银行在风险控制方面有了很大进步，更加务实和实际。

无论是监管驱动还是实际业务驱动，中资银行对风险的态度都发生了一些变化她解释说，银行已经逐渐接受并在量化和精细化风险管理以及风险指导业务定价方面取得了很大进展

数字化风控现已涉及国内银行业务的方方面面，包括:个人金融服务大数据反欺诈，数字化赋能风险预警，数字化赋能合规管理和反洗钱，数字化场景驱动业务流程效率和服务体验提升，全行小额高频普惠金融服务等。

如兴业银行利用金融科技打造专业的套期保值服务，涵盖汇率，利率，贵金属，帮助小微企业降低汇率套期保值的成本，提高汇率套期保值的时效性广发银行创新开发云柜员开户模式，支持客户在开户预审，现场面对面资料核查后，在STM智汇柜台使用云柜员直播视频与客户互动，自助完成业务审核，资料查验，开户，产品签约

与一些海外银行相比，规模大是中资银行的显著特点边春说，大规模要能产生规模效应但要注意资产的关联度是放大还是分散了风险

目前，国别风险管理的重要性越来越突出边春指出，银行迫切需要做的是对不同国家有一个风险评分，需要接入模型，最终在业务层面解决

建立数据模型后，银行要形成定期的风险评估和报告，并与银行内部管理的把握水平相结合，如限额，压力测试等边春表示，外资银行在利用量化模型支持决策方面更有经验

此外，边春表示，目前国内银行对风险集中度和组合管理的重视程度较低大家对个体商家的风险分析和管理都很有经验，做得很好而如果真的要往前走，就需要从组合的角度来看问题1+1是大于2还是会小于2

即如果单个风险的控制排在第一位，那么银行就需要考虑两个或两个以上风险之和是大于还是小于个体之和"风险不应该限制业务，而应该支持业务的发展."她强调

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