百亿量化私募诚奇资产年内38只基金10只跌幅过13%
年初以来,a股的持续回调,使得不少私募基金表现不佳以深圳市诚启资产管理有限公司为例该公司38只净值更新的产品中,截至5月27日,有12只基金年内业绩为负,占比30%,其中跌幅超过13%的有10只
从跌幅居前的基金来看,绝大多数是指数增强型量化基金,如2020年11月30日成立的成企盈发中证500指数增强型1号虽然累计收益率为23.80%,但截至2022年5月27日,本基金今年以来的收益率为—14.97%
从其历史走势来看,该基金自2021年9月以来经历了高位震荡,年底反弹后,伴随着新年的到来开始正式调整其历史最大回撤发生在2022年5月6日,达到—22.54%
成盈发中证500指数增强型一号图
该系列的其他基金,如成起英发中证500指数2号,1号,成起英发中证500指数2号,成起英发中证500指数2号,3号,成起英发中证500指数2号,成起英发中证500指数3号,今年以来均出现类似跌幅。
从累计收益率来看,2021年上半年成立的基金仍有小幅盈利,但之后成立的成企英发中证500指数增强2号,2号,成企英发中证500指数增强3号等5只基金目前净值低于1元。
资料显示,诚启资产成立于2013年,创始人兼CEO何是清华大学学士,东京工业大学硕士何自2008年起担任千禧基金高级研究员,北京尊嘉资产管理有限公司投资经理,深圳雨润郭顶投资有限公司基金经理,2013年9月创办深圳市诚启资产管理有限公司并任总经理
2018年后,承启资产大幅升级战略框架,强化不同层级的R&D能力,从中频向多频整合,多频,多策略,高度分散转变新策略要通过各种极端的历史市场检验,不仅对市场上所有股票有效,而且对市值前50%的股票要求显著超额
2020年,承启资产还引入了核心合伙人张万成,他是北京大学物理学学士,中科院微电子学博士2009年起任世坤投资高级研究员,基金经理,中国区总经理,全球研究总监,首席研究官,投资决策委员会委员长期在海外知名量化机构担任投研方向高管,具有量化研究和大型管理实践的国际前沿经验
对于量化指数增强型产品,诚启资产曾表示,指数增强型产品在资金使用上更有效率,不需要支付高昂的对冲成本它们在市场贝塔的基础上叠加稳健可观的超额收益,有效改善了持有权益类资产的心理压力长期持有可以获得更高利润的安全垫和更高的潜在回报但其短期表现受市场涨跌影响较大在不利的市场环境下,亏损的概率和幅度高于对冲产品显然,这是今年以来的市场环境
本年度Qi资产损失基金清单
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责任编辑:叶知秋
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